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目录
RSI指标（相对强弱指标）介绍及使用技巧详解，从入门到熟练
RSI指标是什么？
RSI指标使用技巧

• 利用RSI指标寻找潜在的价格反转
• 利用RSI指标背离抓回调
• 趋势市况下利用RSI指标确定入场时机
• 将趋势线运用到RSI指标上，进一步优化交易
• 运用RSI确认斐波那契回撤位
  

RSI指标的弊端

即学即用的RSI使用大全 RSI_SIM.pdf.zip (397 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 威coin) 2022-5-24 13:26 上传 点击文件名下载附件 [IG集团]即学即用的RSI使用大全

RSI指标（相对强弱指标）介绍及使用技巧详解，从入门到熟练
摘要：RSI指标（相对强弱指标）是交易新手最常用也是最受欢迎的技术指标之一。本文将为读者介绍RSI指标是什么并对RSI指标在不同场景的使用技巧进行详细分析。


RSI指标是什么？
RSI指标（相对强弱指标）是通过比较一段时期内的平均收盘涨/跌数来分析市场买卖盘的意向和实力，从而推测出价格未来变动走向的技术指标。RSI指标被划分为震荡指标，用于测量定向价格波动的速度和幅度。
RSI指标的计算公式：RSI = [上升平均数÷(上升平均数＋下跌平均数)]×100（其中，上升平均数是某一时期内上涨数的平均；而下跌平均数则是同一时期内下跌数的平均）。RSI指标的计算通常以14天为周期。当然，投资者也可根据自身需求进行设置。
如果设置RSI的周期为5，就会测量当前的价格变动与过去4个周期价格变化的强度（总共5个周期）。如果设置周期为55，则测量当前价格变化与过去54个周期价格变化的强弱。你使用的周期越长，RSI对新的价格变化就越不敏感，即形态越平缓。
下图显示了2个不同RSI的对比：上面的RSI周期为5，下面的RSI周期为55。我们可以看到相比于周期为55的RSI，周期为5的指标形态更加不规则。这是由于使用较少的周期计算，指标受新数据的影响就越大，从而变化得更快。

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RSI 指标的值介于0 与100 之间，中位线50 充当分水岭，高于50 暗示为强势市场，反之低于50 则暗示为弱势市场。另外，RSI 指标也可用于识别市场是否处于“超买”或“超卖”状态。RSI 指标值介于70 与100 之间显示超买，暗示价格可能反转下行；介于30 与0 之间则显示超卖，暗示可能反弹回升。


RSI 指标使用技巧
1. 利用RSI 指标寻找潜在的价格反转
由于RSI 指标可以显示市场潜在的超买和超卖，交易者常利用RSI 指标来寻找潜在的价格反转。这一点在区间震荡市况下尤其有效。
在市场经历动荡期间，我们或许会发现很长一段时间内价格都在上下浮动。当价格在阻力和支撑区间上下起伏不定时，随着时间的推移将逐渐发展如下图美国原油价格所处的形态，我们称之为横盘整理。
下图相关的价格点包括阻力位54.50 附近及支撑位51.50 附近。确认了阻力位和支撑位后我们便可以结合RSI 指标制定交易计划。

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时机非常关键，如下图RSI指标释放价格正在走出超买范围的信号，我们便可伺机在阻力位逢高做空。价格转向下跌后且RSI指标显示价格正在走出超卖范围时，我们则可以在支撑位逢低买入。 市场处于横盘整理行情之中的最大优点是，我们不必要持有特定行情预期或看跌/涨倾向。在价格突破阻力位或支撑位前，我们可以在此区间内根据RSI发出的信号进行交易。但由于市场瞬息万变，我们仍需设置止损以控制风险。通常而言，横盘行情中潜在的止损位通常为横盘范围的一半。例如本次案例中，潜在的最低止损价位与入场价位的距离为1.50美元。

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通过上述方法设置止损我们可以将自身的风险回报比提升至1∶2。设置止损十分重要，因为在突发意外风险事件中，我们可以选择关闭任何头寸仓位。

2. 利用RSI 指标背离抓回调
首先要了解什么是RSI 指标背离？RSI 指标背离就是一种发生在阶段顶部（或底部）之间，价格走势与技术指标出现不一致的现象。有顶背离和底背离两种。
当RSI指标处于高位，但其在创出近期新高后反而形成一系列更低的高点，而此时K线图上的价格却再创新高，形成一系列更高的高点，这便是顶背离。顶背离一般是价格在高位即将反转的信号，暗示汇价即将下跌，是短期卖出信号、可以尝试逢高做空。反之，当K线图上的价格一路下跌，形成一系列更低的低点，而RSI指标却在低位率先止跌企稳并形成一系列更高的低点，这便是底背离。底背离暗示价格短期内可能反弹，是短期买入信号、可以尝试逢低做多。
如下图所示，当汇价录得更低的低点时，RSI指标却没有录得更低的低点，这便是RSI指标底背离，可逢低做多。

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RSI指标背离抓回调的关键点在于风险控制，因为一旦趋势没有回调，这样的逆势交易就会变得十分昂贵，建议抓回调时使用1∶2或更小的风险回报比。


3. 趋势市况下利用RSI指标确定入场时机
许多交易者喜欢在多重时间框架中分析走势，这样可以为分析提供不同的视角。交易者可以在大的时间框架找寻整体趋势的方向，然后在小的时间框架找寻入场时机。大框架提供宏观趋势，小框架则优化风险/回报比率。
日图与小时图的组合是一个典型，在日图中找到趋势后可以在小时图上寻求入场时机。
交易者可以使用价格行为在日图上确定趋势，即看K线图中价格是在形成一系列更高的高点还是一系列更低的低点？倘若价格正形成一系列更高的高点及更高的低点，则当前的趋势就是向上；反之，若价格正形成一系列更低的高点及更低的低点，则当前整体趋势偏向下行。
确定趋势后便可用小时图来确定入场时机。如果当前趋势为向上，那么交易者可以等待小时图周期的走势图中RSI发出金叉后买入，即RSI向上穿越30。这样做的原因是，虽然更长周期的走势中是上涨趋势，然而小周期仍可能发生回调。
而当RSI向上穿越30时，很有可能回调已经结束，价格有可能重新回到先前的趋势中。当RSI指标走至低位时选择入场往往会拥有更小的风险和更大的回报。
如图：在小时间框架内用RSI指标确定入场时机。

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4. 将趋势线运用到RSI指标上，进一步优化交易
传统上，交易者在使用相对强弱指标RSI 时遵循的法则是：在RSI上穿30点参照线时入场做多，而在下穿70点参照线时入场做空。

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在上面的例子中，交易者在RSI指标上方出现超买区时见机做空，也可以考虑在RSI指标进入30点下方的超卖区之后出现价格击穿30点时见机做多。不过，还有另一种RSI信号，趋势线，即把在价格线上运用的趋势线用在RSI图中。连接上行趋势中的低点，或者下行趋势中的高点，我们就可以找到拥有很棒风险收益比的交易时机。由于RSI体现的是收盘价价差的对比情况，RSI趋势扭转时，无论是上穿阻力线，还是下穿支持线，汇价很有可能会发生明显的活动。

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RSI的趋势线为我们提供了进一步的交易方法与定价精度。由于趋势线突破是领先信号，而不是滞后信号，止损点可以放得离入场点相对较近，而风险回报比也会相对的低。
上面是之前用过的英镑/美元4小时图，而趋势线突破同样能发出交易信号，趋势线突破可以提供交易信号的确认，而且会在数个周期之前就提示交易机会。
从月图、周图到15分钟图、5分钟图，RSI趋势线可以用于任何的时间框架范围。交易者可以从RSI趋势线突破中找到更精确的交易时机。


5.运用RSI确认斐波那契回撤位
相信很多交易者对于斐波那契回撤都不会陌生。斐波那契回撤位，可以帮助交易者寻找出未来价格走势潜在的支撑或者阻力。市场中最经常采用的是38.2%，50%以及61.8%三个比例。
那么，有些交易者会问∶“究竟哪个比例才是最值得关注的呢？”
这是个好问题。市场的波动会为你提供这个问题的答案。换言之，相较于交易者在这些回撤位上盲目地进场，更好的做法是等待市场证实确实价格出现反弹确认。
我们可以运用RSI指标来帮助确认当前的斐波那契回撤位是否存在支撑。

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如上图所示，我们在图中表示出了先前一轮下跌的斐波那契回撤位（图中蓝线处）。第一个阻力位水平，38.2%斐波那契回撤，并没有给价格带来阻力。
然而，50%的斐波那契回撤位却确实有了一些阻力。此外，RSI指标在该处也出现了看跌背离。
所谓的背离，指的是价格走出更高的高点，然而RSI指标却未能跟随。背离意味着走势动能的衰竭。
在阻力位上发生背离，往往是一个做空的良机。
而当价格跌落趋势线支撑（图中黑线处）时，是第二个信号，证实先前的上涨动能已经衰退。交易者可以在跌落该趋势线支撑时做空，并且将止损设置在前期波动高点。
止盈的设置可以根据止损的距离，在运用1:2的风险回报比计算得出。同时，记得不要在任何单笔交易上承担总资金5%以上的风险。


RSI指标的弊端
不可避免地，RSI指标也有失灵的时候。RSI指标的主要用途是寻找价格的反转。然而当市场处于异常强劲的趋势中时，由于价格逐渐沿着趋势移动，RSI指标就可能失灵，从而令投资者错误建仓、造成亏损。如图所示， RSI指标出现了四次卖出信号，但价格仍然沿着趋势不断走高。如果交易者根据这些卖出信号做空，那很可能会蒙受巨大的损失。

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总结：
使用RSI 指标交易时，风险管理是最重要的——因为趋势会在波动中形成，而价格走势可以在相当长的时间里跟交易者的预期相违背。