[IG集团]如何使用布林带进行交易

目录
布林带简介
布林带的计算公式
布林带的主要功能

• 布林带可以衡量超卖
• 布林带可指示支持和阻力位
• 布林带用于衡量波动性变化
• 布林带可用于跟踪趋势
  

布林带用于不同的交易策略

• 布林带之区间交易策略
• 布林带之交易突破走势
• 布林带之趋势交易策略
• 布林带之交易趋势反转
  

如何使用布林带进行交易 Bollinger_Guide_SIM.pdf.zip (453 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 威coin) 2022-5-24 12:15 上传 点击文件名下载附件 [IG集团]如何使用布林带进行交易

布林带简介
布林带简介布林带（Bollinger Bands）是一种技术分析工具，被广泛应用于股票、期货和外汇交易。它诞生于上世纪80年代，由约翰布林格（John Bollinger）发明。布林带提供了有关价格趋势和波动性的独特见解，是每一位交易者都应该所有了解的交易工具。事实上，布林带既可用于确定支持阻力位也可衡量超买超卖水平，还可用于评估价格趋势，这决定了它适用于多种交易策略。


布林带的计算公式
布林带由三条线组成，一般成为中轨线、上轨线和下轨线。中轨线为一条简单移动平均线（默认参数为20日），下轨线由中轨线的值减去过去20日收盘价的两倍标准差得到，而上轨线由中轨线的值加上两倍过去20日收盘价的两倍标准差得到。
一般计算公式如下：
布林带中轨线=20日均线布林带下轨线=20日均线-2*20日收盘价的标准差布林带上轨线=20日均线+2*20日收盘价的标准差


布林带的主要功能
布林带可以衡量超卖超卖
布林带的基本功能之一是识别超买或超卖的市场状况。当资产价格跌至布林带的区间低位靠近下轨线时，此时可能进入超卖状态，价格可能下跌过多而因此迎来反弹上涨。另一方面，当价格接近布林带区间上限时，市场可能进入超买状态，从而可能迎来回调下跌。

利用布林带能指示超买超卖功能是基于均值回归理念。均值回归理念下，价格如果偏离均值（中轨线）太多，最终都会向中轨线靠拢。
在区间整理的市场中，均值回归策略可以很好地发挥作用，布林带的超买超卖指示功能可以派上用场，因为价格就像一个弹跳球在布林带上下轨之间波动。然而，如果进入强劲的趋势行情，布林带的超买超卖功能将失效，甚至可能将交易者引入歧途。

在利用布林带的超买超卖指示功能前必须清楚认识价格的整体方向，我们可以在这里具体的列出利用这一功能的三种情况：

• 一、水平趋势，即价格处于横盘震荡阶段
• 二，如果价格整体处于上涨趋势，重点利用超卖进行做多
• 三、如果价格整体处于下跌趋势，重点利用超买进行做空
  

布林带可指示支持和阻力位
确定支持阻力位是创建成功交易的关键之一，而布林带的三条轨道线通常充当关键的支持位或者阻力位。
在区间走势中，布林带上轨线通常充当阻力位，也就是说当价格上升到上轨线附近可能受到阻碍，价格可能迎来反转，此时多头应该结利而空头应该入场。布林带下轨通常充当支持，也就是说当价格跌到下轨线附近时可能止跌反弹，此时是多头的机会。在区间走势中布林带中轨的角色是变化的，当价格由区间顶部回落时它充当支持，而当价格由区间底部回升时它充当阻力。
而在趋势行情中，我们应该根据情况调整布林带三条轨线支持阻力作用的侧重，点。在强烈的上涨趋势中，不要过于看重布林带上轨线的阻力作用，而应该侧重于布林带中轨线和下轨线的支持作用。而在明显的下跌趋势中，则不要总是想着布林带下轨会提供支持，而应该重点关注中轨线和上轨线的阻力位是否会发挥作用令价格维持跌势。


布林带用于衡量波动性变化
布林带是观察价格走势波动性变化非常直观的指标，而清楚价格波动性的现状和变化对于制定交易策略至关重要。我们可以简单的通过观察布林带的松紧程度来衡量价格波动性的高低和变化。
如果布林带趋于水平状态，并且上下轨线的距离相对较近，这表明价格走势处于低波动性状态。
反之，如果布林带虽然趋于水平，但是上下轨线的距离相对历史价格来说距离较宽，这表明价格走势处于高波动性的区间震荡行情中。
对于趋势交易者来说以下两种情况是特别值得注意的：一、布林带转向扩张，表明价格走势波动性扩大，这往往是价格打破区间整理迎来趋势行情的信号。二、布林带趋于收紧，表明价格的波动性开始下降，这往往意味着价格走势将由趋势行情转向盘整，至于是趋势中的中继还是酝酿反转则需要更多观察。


布林带可用于跟踪趋势
布林带用于跟踪趋势也非常容易，由于布林带中轨就是一条简单平均线（通常默认为20日），所以紧盯中轨线基本就可能把握当前价格趋势情况。如果中轨线呈现水平，则表示当前趋势不明处于横盘状况，或者说价格为水平趋势。如果中轨线倾向上行，则表示当前价格处在上涨趋势中，中轨线越陡表明上涨趋势越强烈。如果中轨线倾向下行，则表示当前价格处在下跌趋势性当中，向下倾的越厉害表示跌势越剧烈。


布林带用于不同的交易策略
在了解布林带的以上主要功能之后，交易者可能根据价格走势情况灵活采取各种不同的交易策略。


布林带之区间交易策略
当交易者通过布林带发现走势进入横盘时，那么他可以利用布林带的支持阻力功能进行低买高卖的区间交易策略。
以欧元兑美元在2021年末的一段走势为例，当时日图布林带趋于收紧表明价格波动性降低，而中轨线趋于水平表明价格进入横盘，这种市况是进行区间交易的最佳机会。此时交易者可能寻机在充当支持位的布林带下轨线附近做多，然后在充当阻力位的布林带上轨线附近做空。
当然，这种策略的风险可以从图中一目了然的看到，当价格波动扩大出现突破区间的时候这种策略将失效。

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布林带之交易突破走势
利用布林带通常能很好的抓住区间突破，只要观察到价格突破近期整理区间并且伴随布林带转向扩张，这往往意味跟进做空或做多的机会。
这里仍然以欧元兑美元的一段走势来说明如何用布林带交易突破走势（如下图）。当欧元兑美元日图跌破近一个月整理区间的底部1.1520，同时布林带转向扩张，表明价格打开大跌空间并且波动扩大，这是绝佳的入场做空机会。

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布林带之趋势交易策略
利用布林带进行趋势交易，我们主要利用它的两个功能一—首先根据布林带中轨线确定走势方向，然后利用布林带三条轨线具有的支持阻力作用寻找机会。在上涨趋势中，利用价格回调到布林带中轨或者下轨这些支持位附近逢低做多。在下跌趋势中，利用价格反弹到布林带中轨或者上轨这些阻力位附近逢高做空。下面就是一个在欧元兑美元涨势中押注趋势延续的例子。

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布林带之交易趋势反转
利用布林带交易趋势反转要把握两点：一、布林带经历过收紧，即价格波动性下降；二、布林带中轨出现转向的苗头，至少应该趋向水平。不过，在任何资产的交易中押注趋势反转都是因难的，所以在利用布林带交易趋势反转时最好能够结合其他信号。
下面是利用布林带押注欧元兑美元走势结束上涨转向下行的例子。首先，在经历一波上涨后布林带趋向紧缩，在这个例子中价格进入了三角形整理。其次，布林带中轨由向上转向水平，并逐渐倾向下行。所以在整个三角形整理的过程中都可以押注趋势反转，利用布林带上轨具有的阻力特性，可以在接近布林带上轨的位置逢高做空，不过只有在价格跌破三角形下边界时反转才得到确认。

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