外汇市场--高频数据的实证研究

窜天猴 · 发表于 2019-10-28 15:28:36

(英)查尔斯.A.E.古德哈特Charles A.E.Goodhard
理查德.佩尼Richard Payne
译者：李志辉
出版社: 吉林人民出版社

内容简介：
本书是英国著名经济学家查尔斯·A·E·古德哈特教授与其他一些合作者共同完成的关于外汇市场高频数据研究的成果。古德哈特教授是国际上关于金融稳定问题的主要权威；正是采纳了他的建议，香港才度过了1983年的金融危机。同时他也因为其在国际金融领域提出的两个法则而著名，这两个法则是：48小时法则和古德哈特法则。作为金融市场的一个主要组成部分，外汇市场极其重要，但人们对它的运作却缺乏了解。而本书正是借鉴在资本市场中利用高频数据对市场特征进行研究的方法，在外汇市场中引入高频数据进行研究，以确定影响外汇变动的主要因素。这也正是目前国际上外汇市场研究领域的前沿与发展方向。

作者简介：
李志辉，男，1959年1月生，山东省莱阳市人。1982年、1988年和2001年先后在天津财经学院和南开大学获经济学学士学位、经济学硕士学位和经济学博士学位。现任南开大学金融学系副系主任、教授、博士生导师。主要研究领域：国际金融、金融市埸、银行管理、财政与税收等。自90年以

目录：
译者前言
鸣谢
关于作者
引言

第一编汇率分析
第1章外汇市场：被牵制的随机游走
第2章远期升水/贴水有助于预测汇率的远期变化吗？
第3章为什么即期-远期贴率不能用于预测未来即期汇率走势？

第二编日内外汇市场的描述
第4章 Reuters屏幕反映的外汇市场：日元/美元和英镑/美元即期市场
第5章 “消息”与外汇市场

第三编用日内汇率数据测量市场变动
第6章外汇市场逐时研究
第7章基于伦敦外汇市场日交易行为的一些实证
第8章金融市场分钟数据统计
第9章外汇市场的地理位置：“岛屿”假设的检验
第10章英镑-美元汇率高频模型中的信息效应
第11章在连续时间内评估中央银行外汇市场干预
第12章用高频即期汇率数据进行单位根检验
第13章外汇市场中市场报价的频率同波动性之间的相互作用

第四编技术分析
第14章技术分析：一个被控制的实验
第15章技术分析交易规则会产生收益吗？从日内外汇市场所得结论

第五编日内汇率变动和交易数据
第16章 1993年6月的一天：对Reuters2000-2电子外汇交易系统运行的研究
第17章外汇电子交易系统的微观动态结构

第六编我们的立场
第18章金融市场的高频数据：论点和应用

结语：结论和未来研究的方向

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