基于价格行为的澳元交叉盘交易系统

很容易找到高流动性外汇货币对的交易系统文章，当我们转向更冷门的交叉货币对时，这变得困难。因为交易成本使得开发交叉货币对的交易系统变少。然而，仍然有大量高流动性、交易成本相对较低（3-5点差）的交叉货币对，足以制定有用的交易策略。在本贴中，我们将讨论包含澳元货币的一篮子货币对的交易策略，特别是AUD/JPY、EUR/AUD和GBPAUD，因为这些是交易量相对较多的货币对。

基于价格行为的策略在日线图上使用简单的开盘价/最高价/最低价/收盘价，交易规则如下所示。请注意，括号之内的数字代表过去的价格柱（或蜡烛）的数量（例如：开盘 [1] = 最后一根蜡烛的开盘价，最低价 [10] = 前10根蜡烛的最低价）。

多头订单规则：

• 最高价 [141]> 最低价 [46] AND 收盘价 [146]> 开盘价 [156]
  

空头订单规则：

• 最低价 [141] < 最高价 [46] 且收盘价 [146] < 开盘价 [156]
  

基于价格行为的澳元交叉盘交易系统

使用 ATR(20) 进行策略

交易的止损设置为 ATR 指标 (20) 的 2.75 倍（打开 ATR 指标，调整参数 20 并将其乘以 2.75 倍）。交易的利润是 ATR (20) 的 2.5 倍。
如果交易已开仓且相反方向的信号得到确认，则交易将被平仓并开立相反方向的交易。
如果交易已开仓且同一方向的信号继续出现，我们将根据新信号调整止损和获利，调整订单大小，以便当您止损时，仅损失账户余额的 1%。

我们使用该交易系统从 1986 年至 2017 年的数据对所有测试的货币对上都取得了盈利结果。EUR/AUD的结果最佳，夏普比率和复合年增长率最高。RR率（风险/回报比率）明显高于其他货币对。
而胜率几乎相同。
该策略最糟糕的结果是GBP/AUD，其夏普比率远低于AUD/JPY或EUR/AUD。

不同时期，利润产生和账户回撤也不同。例如，EUR/AUD的策略从 2008 年到 2014 年大幅回撤，而GBP/AUD的策略在此期间基本没有变化。
该策略的最大回撤减少至 8.8%，而年复增长率则增加3.12%。

基于价格行为的澳元交叉盘交易系统

还需要注意的是，这不是趋势交易系统，因为它缺乏此类策略的一些典型特征。例如该策略的胜率很高（>50%），并且 RR 实际上接近 1。


对交易量较少的一篮子货币进行回溯测试来创建交易策略，这些策略很少是趋势交易策略，因为这些货币对的趋势不如欧元兑美元或美元兑日元、英镑兑美元那么强劲。
这种类型的交易策略也可以针对使用日元、英镑和欧元等交叉货币对开发。

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