多时间框架交易系统“三只小猪”

窜天猴 · 发表于 2022-12-26 11:23:17

3 时间框架系统是由交易员 Jon McFarlane 创建的，并且为了尊重作者的命名，我将该交易系统命名为“3只小猪”。

多时间框架交易系统“三只小猪”

3 Piglets MTF Trading Strategy
我希望你能花一些时间和我一起完整地阅读这个交易策略，前面我也提到了威力社区的交易系统文章和分享是为一些新手兄弟或者一些还没有找到合适的交易系统的朋友准备。

三只小猪是：

趋势跟随策略
波段交易策略
基于多时间框架 (MTF) 分析

使用 3 个时间范围：

周（W1）
日（D1）
4 小时 (H4)

使用 3 只小猪：

指定入场点；
限制风险；
识别长期、中期和短期趋势；
2001年发明的策略...
经过 3 年调整和测试，并始终如一地获得最佳回报；
目前的规则自2004年以来没有改变；
可用于任何金融市场；
作者使用在外汇市场上主要交易 8 种货币对同理论上，可以应用于任何金融市场；
笔者每天只需不到 10 分钟的时间就可以交易 8 个货币对。

1、第一头小猪：
第一只小猪的目的：确保我们根据当年的平均收盘价在长期趋势的方向上交易。

为此，我们使用：

每周图表
55期简单移动平均线 - sma (55) 使用收盘价参数，代表最近一年的平均收盘价。

多时间框架交易系统“三只小猪”

判断长期趋势（周线图）W1价格高于55均线，看多
W1价格低于55均线，看空

2、第二只小猪：
第二只小猪的目的：确保我们顺应最近1个月的平均收盘价在中期趋势的方向上交易。

为此，我们使用：
D1图表。
21期简单移动平均线 - sma (21)使用收盘价参数，表示过去一个月的平均收盘价。

多时间框架交易系统“三只小猪”

D1价格高于21均线，看多
D1价格低于21均线，看空

3、第 3 只小猪：
第三只猪的目的：确保我们根据过去一周的平均收盘价，在短期趋势方向上顺势交易。

为此，我们使用：
4小时图。
34 期简单移动平均线 - sma (34)使用收盘价参数，代表过去一周的平均收盘价。

多时间框架交易系统“三只小猪”

短期（每周）趋势：
当蜡烛收于sma (34)上方时，趋势向上
当蜡烛收于sma (34)以下时，趋势向下

仅在以下情况下执行多头（买入）交易：
长期（年度）趋势向上，高于sma (55)，并且：
中期（月度）趋势向上，价格高于sma (21)，并且：
短期（每周）趋势向上，蜡烛触及并收于均线(34)上方

仅在以下情况执行空头（卖出）交易：
长期（年度）趋势是向下的，价格低于sma (55)，并且：
中期（每月）趋势向下，价格低于sma (21)，并且：
短期（每周）趋势向下，蜡烛触及并收于均线(34)以下

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窜天猴 · 发表于 2022-12-26 11:55:39

基本上我们使用 3 个时间框架，每周、每日和 H4 以及 3 条线 SMA55、SMA21和SMA34
入场点我们用H4 图表上SMA34 线确定，我们必须等待所有三个时间框架趋势重合

在进入策略细节之前，作者根据策略建议了一些货币对，并回答了一些常见问题：

由于低点差、良好的流动性以及成功的回溯测试……我看好以下 8 种货币对：EURUSD、USDJPY、GBPUSD、AUDUSD、USDCAD、USDCHF、EURGBP、EURJPY
每笔交易的风险为 1%，因此一次最大 8% 的市场风险对我来说是可以接受的水平；
获利潜力：平均每月 5% 是目标（可能在糟糕的年份每月 3%，在好年份每月 7%）
在一年内它可能看起来像这样：
会有 6 - 8 个月赚钱，
会有 2 - 3 个月，亏损超过 5%。
会有2-3个月，获利超过20%/30%以上，甚至更多。

请记住，三只小猪是一种长期波段交易策略，并不是一夜暴富，因此必须有耐心
常见问题解答：您可以在这里找到几乎所有问题的答案......

为什么使用sma？
多年来，我以不同的方式尝试和测试移动平均线，加权移动平均线， WMA。然而，结果没有好坏之分。所以为了简单起见，使用sma；
为什么使用sma (55)、sma (21) 和sma (34)？
因为它们是斐波那契数，并且它们正好与策略中使用的时间周期相关。

我们可以向系统添加更多指标吗？
当然可以。
然而，我不这样做有两个原因：我不喜欢花里胡哨。

我可以在较短的时间范围内使用该策略吗？
不可以。该策略仅适用于指定的W1、D1、H4。
如何处理市场上的重大财经消息？
我在交易时不太注意新闻。
订单持仓过周末吗？
是的。

好了，以上是对笔者常见问题的一些解答，下面进入具体策略：

1、入场：
一旦3 个时间框架的趋势统一，入场：
当趋势在所有 3 个时间框架内一致时，我们在H4蜡烛收盘于M34均线上方时，进入；
我们可以等待下一根蜡烛突破H4蜡烛高点时，进入；
我们还可以从其他一些指标中寻找确认，例如：Stoch、RSI、MACD……

2、止损：
当价格跌破 H4 sma (34)以下时，我们将止损
我们使用固定止损水平（例如 SMA34 以下 10-15 个点）；
在最近摆动低点或止损。
此外，我们还可以使用抛物线转向指标或布林带作为止损。

3、退出：
基于风险/回报率：如果您的止损在 30点左右，您可以获利 60点获利以确保2R获利目标；
固定：您可以使用特定数字止盈，也可以基于 ATR 指标——通常为 1-2 ATR；
追踪：我通常根据 SMA34 下10个点使用追踪止损工具。

可以考虑的其他替代方案：
在之前的支撑/阻力位退出
当 RSI、MACD 等动量指标显示超买/超卖时退出