福汇从初学到进阶，变通运用，深入浅出，可有小成。进阶者交易指南
- 外汇区间交易策略
- 外汇交易突破三要素
- 如何交易外汇重大消息
- 艾略特波浪理论进阶用法
外汇区间交易策略
趋势行情总是交易者的大爱，“顺势而为”的交易策略也总能帮助交
易者在趋势中获取盈利。然而市场并不是一竿子插到底的直来直去， 趋势也无法永远持续。因此交易者需要一套在单边趋势完结时的交易 计划，也就是通常说的“盘整行情”的交易策略。下文为大家介绍的 “SRTS——交易区间波动”就是典型的区间型交易策略。
- 在趋势完结时寻找波动区间
- 找到区间的支撑和阻力位置
- 灵活运用OCO挂单指令
找到波动区间
交易区间波动第一步需要找到盘整区间。寻找区间的方法可以参考如 下所示：在TS2平台的汇图宝中选择周期为30分钟的K线图，然后尽 量选择近2周的数据，分别将两周以来的一系列震荡高点和震荡低点 连接画出阻力线和支撑线，两条线之间的区域就是近期的波动区间， 当然最好建议投资者使得两条线尽量平行，如果无法严格画出两条线， 狭窄的阻力带和支撑带之间构成的区间也可认为是波动区间。 如下 图所示欧元/美元30分钟波动区间：
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寻找支撑阻力位
在下图的欧元/美元30分钟图中可以看到，阻力基本上在1.1365附近， 而支撑则在1.1244附近，支撑和阻力之间的差值，也就是区间波动点 数为121点，也就是我们的交易目标所在。判断清楚区间波动点数对 于之后的交易策略使用至关重要。在欧元/美元30分钟图中，于波动 区间内设置限价卖出挂单和止损止盈位：
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OCO 指令
交易区间波动策略关键在于找到入场时机和潜在的支撑和阻力位。 “SRTS”区间策略就是使用OCO挂单策略进行交易。OCO挂单即 “One Cancel the Other” （若一个挂单进场则自动取消另一个挂 单） 如下图所示，当交易者判断现在市场处于区间波动之中，就可 以在1.1365的阻力位放置限价卖单，在1.1244的支撑位放置限价买 单，当汇价触及一个指令被执行之后另一个指令就会被自动取消。
总结：
市场不会直来直去，也不会只在一个区间运动。需要注意的是，区间 总是会被突破，在突破之后基于区间的任何交易策略都将失效，此时 交易者需要重新调整交易思路，并合理设置止盈止损。止损点数应大 致为支撑（或者阻力）加上（或者减去）波动区间点数的一半。即， 在区间突破时，做多时的止损应该为支撑价位减去波动区间点数的一 半，做空则反之。 同时，交易者可以利用盈亏比进行止盈。笔者建 议使用2:1的盈亏比率，也就是说，潜在利润应该是潜在亏损的两倍。
例如当波动区间点数为100点时，止盈就应该是100点，而止损则应为该为50点。 “SRTS”区间策略只是众多交易策略中的沧海一粟，
外汇交易突破三要素
“交易的一项重要原则是，时机比价格重要得多。” —— 马克·费舍尔《逻辑交易者》
交易突破总会让投资者兴奋不已，也许此刻的反转将是一个强劲趋势 的起始点，这次交易将会成为本周、本月甚至今年的亮点。然而，当 看到汇价突破的时候，投资者最好还是先冷静下来，运用以下的突破 三要素来判别是不是实现真正的转势。
确认突破三要素
如果仅仅关注价格是不是突破了关键的阻力位或支持位，是很容易上 当的。一般情况下，多数交易者都把支撑位看做是地板，如果地板破 了，汇价就会往下掉。类似地，如果阻力位破了汇价就会往上涨。然 而市场的行情并没有那么简单，盘中短暂地突破关键点位并不代表趋 势就彻底改变。事实上，我们可以经常观察到汇价穿破关键点位形成 尖顶（尖底）随后折返，这种假突破往往使缺乏耐心和判断力的交易 者落入“陷阱”。
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（1）汇价应当突破已知的关键点位（阻力位或支持位），若突破未能 企稳，应当引起怀疑。
（2）交易者应当注意收盘是否能守稳突破后水平。原因在于，如果汇价上攀，但收盘时退回突破点下方，就无法确认突破。如果无法确
认突破，汇价可能面临更大幅度的回调，因为在之前的涨势中，许多 大多头很可能已经获利离场。
（3）如果汇价突破了关键水平并在收盘时站稳，交易者就应当用一 段时间来观察市场是否已经接受了新的价格水平。在使用日线交易时， 可以在汇价突破收盘后的 3 日内进行观察。如果所用的时间框架小于日图，你可以相应等待三个周期来确认突破。如果市场接受了新的价 格水平，不再令其回调，便可以视其为突破入场的信号了。
因此投资者应谨记突破三要素
突破并站稳的三要素将帮助你获得突破后的潜在交易机会。如果突破 形成的趋势未能延续，形成假突破，而交易者在此期间因为判断错误 而仓促进场，将很有可能蒙受损失。
以美元兑加元为例
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在美元兑加元天图的前半部分，运用趋势线，我们可以看到在 5 月 3
日价格有效突破了此前的下跌趋势。首先汇价突破了趋势线所形成的 阻力；其次当天的收盘价位于趋势线上方；此后的三天价格也延续了 突破后的水平。
在后半部分，价格呈现出震荡上行的局面。借助安德鲁分差线，我们 可以得出关键的阻力支撑位。图中的两个红圈只是完成了条件一价格 在阻力位的突破，并没有符合余下两个有效性确认的条件，因此被判 断为假突破。
小贴士：防止伪突破
为了让你的交易更专业，运用突破进行交易的成功率更高，以下问题是需要再三考量的： “本次突破是否能够经历时间因素来验证，而不仅仅是价格因素。” 作为趋势交易者，我们既需要关注价格也需要关注时间。趋势的时间 性令趋势交易指标，诸如一目均衡图，成为了有效的工具。不管选择 哪种工具，进一步确认突破的有效性都是更稳健，更有利的选择。
如何交易外汇重大消息
重大消息往往会伴随着高风险引起汇价大幅波动。较为进取的交易者
就捉住这个特点，在重大新闻事件公布期间，尝试捕捉价格变动以获 取丰厚利润。但是，价格的快速变动通常会使投资者措手不及、蒙受 亏损。如果没有为即将发生的风险事件做好完善严谨的计划，那么建 议投资者还是保持观望，不要草率入场交易。
下文将为大家介绍根据重大消息进行外汇交易的有效策略：
- 关注财经日历
- 公布消息与预期的方向
- 预期数据与实际数据间的差异
- 消息符合市场预期时：锁定关键价格水平入场
- 当消息与预期不一致时：采用突破交易的策略
关注财经日历
为什么当价格在消息公布之前就已经大幅变动了？其实很简单，因为 许多交易者根据对消息的预期提前进场交易。不过这又进一步导致了 实际数据出来之后汇价的大幅波动。 根据消息面交易相当刺激，但同时风险也相当高。如果想根据重要消 息进行交易，那么就需要对信息公布所产生的价格波动提前做好充分 的准备。
财经日历可以提醒你公布重大消息的具体时间（如美联储会议纪要， 日央行利率决议等）。你需要筛选出那些重要的消息，忽略那些不太 可能影响市场价格的消息，以寻找那些最重要的事件，这样你才不会 被玲琅满目的数据所迷惑。然后你就可以根据筛选的重要信息寻找相对货币的入场机会。
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公布消息与预期的方向
并不是所有的新闻消息都同样重要，投资者需要清楚哪些新闻消息是 值得关注的。市场预期的数字是多少同样重要，因为如果当消息公布 的方向或者结果与市场预期的一样，价格很可能已经根据预期提前变 化了，那么消息公布后的价格将不会发生多大的变化。反之，如果消 息公布的结果与市场预期相差甚远，价格将大幅波动，那么你可以根 据之前准备的好的策略来应对交易。
预期数据与实际数据间的差异
无论短线还是长线交易者，同样都需要关注预期数据与实际数据之间 的差异。因为根据不同的情况，所选择的策略是完全不同的。
消息符合市场预期时：锁定关键价格水平入场
通常情况下，我们会发现即使数据符合预期，价格依然会波动，这是 因为部分投资者在价格附近入场，但是无论怎样，这都是市场提供给 你在关键支撑/阻力水平交易的机会。如果价格在关键点位附近得到 支撑，你可以据此设置较小的止损进入市场，以获得更好的风险回报比。
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以下两个技术指标可以帮助交易者寻找汇价走势中的关键支撑/阻力 点位，确定获利概率较高的入场点。一个是枢轴点（汇图宝代号： PIVOT），它能根据前期价格波动推算出目前可能的支撑和阻力点位。 另一个是趋势线，通过连接趋势发展中的价格高点或低点得到。
当消息与预期不一致时：采用突破交易的策略
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一般而言，在超乎市场预期的消息公布时，趋势会被快速突破。如果 运用突破交易策略，挂单将会被这种快速突破触发，此时交易者可以 在趋势线的另一边设置较小的止损，防止假突破。
艾略特波浪理论进阶用法
进阶指南将为您解读更多的波浪形态，并为您展示具体的应用实例。
您将进一步了解到驱动浪和修正浪中三角形、锯齿形、平台型等各种 形态之美。
在 20 世纪 30 年代，Ralph Nelson Elliott(艾略特)发现自由买卖的市场 有其特定的形态。具体来说，他发现到顺应较大趋势方向的走势由 5个浪构成，而在较大趋势中的修正（或回调）走势则由 3 个浪构成。
艾略特曾深入研究多个时间范围内的道琼斯工业平均指数及道琼斯 运输指数，后者在当时被视为更加重要。他发现无论任何时间范围（每 年至每 30 分钟不等），都会出现相似的形态，即市场在各种程度的趋 势下均呈现类似结构（就像树木一样，总是由枝杈、树叶等构成）， 这个概念在后来被称为分形(如下图 1 所示)。
尽管艾略特的研究最开始集中在股票市场，但他后来发现将其扩展至 不同的商品市场时，也会出现相同的形态。他开始猜想为何原应由不 同外在事件背后的供求关系推动的市场会呈现出相同的形态。答案就是市场趋势并不是外在力量的产物，而是人类心理的产物，而这正是与波浪原则如出一辙的。
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图1：基本的5-3形态在各种程度的趋势下可见
驱动浪
顺应5浪所呈现的一个较大型趋势的趋势方向的走势称为驱动浪。驱 动浪即为与市场主要运动方向相同的浪。由图1可知，第1、3、5、A 及C浪各自分为5浪。这些波浪跟随一个分为5浪的较大型趋势（1） 的趋势。反之，第2、4及B浪分为3浪，因为这些波浪与其中一个较大型趋势的趋势背道而驰。
所有驱动浪必须满足2个原则：
1) 第2浪的回落不会超过第1浪的起点
2) 第3浪不是最短的一浪（通常是最长的一浪）
推动浪
推动浪是最为常见的一种驱动浪。在推动浪中，第4浪不会进入第1 浪的价格区域。如下图2可知，在升势中，第1、3、5浪是推动的延 伸（即价格处于上涨阶段），尤其是第三浪，往往被叫做延伸浪（最 长的一浪），代表持续的升势。
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图2：第1、3或5浪任何一者都会延伸
对角线
传统图表学家将对角线称为楔形。对角线主要发生于紧随非常强劲的 第3浪之后的第5浪位置。在这种情况下，这种形态称为最终对角线 (Ending Diagonal),也叫末端倾斜。在最终对角线中，每一浪(第1、2、 3、4、5浪)都可以细分为3浪，形成3-3-3-3-3的波形。而第2及第4浪可以重叠。如下图3所示：
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图3：跟随非常强劲的第3浪之后于第5浪位置发生的末端
在上图中倾斜三角形的第五浪常常会冲破第一浪及第三浪顶点所形 成的连线，即所谓的突破。无论是第五浪的扩展浪，未完成的第五浪， 或者是倾斜三角形，都在显示市场即将出现逆转。初步止损并未能明 确界定，因为该位置是在第5浪的极端位置开始。
修正浪
修正浪的形态相对驱动浪更为复杂。首先需要明确的是，修正浪不是 五浪形态。修正浪可分为以下几个类型：
a) 三角形 三角形常作第4浪、B浪(及X浪…参见组合)出现。此形态包含5个称为 A、B、C、D及E的重叠(及正在收缩)波浪。这些波浪当中每一个波浪 都由3个波浪组成。 如下图4所示：
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图4：三角形(左)、作为B浪的三角形(中)及作为第4浪的三角形(右)的详细结构
在三角形开始时，交易者通常并不知道所呈现的形态实际上是三角形。 接近三角形的尾部，形态较为明显时，交易者可以捕捉到在三角形之 后所出现的波浪(第5浪或C浪)。交易策略往往是在E浪结束的附近持 仓，在A浪之下设立止损位。
b) 锯齿形
锯齿形一般作为第2浪或B浪出现。这种形态包含三浪，称为A、B、 C浪。A浪及C浪由5个波浪(推动浪)组成，而B浪则由3个波浪组成(修 正浪)。在驱动浪的第二波出现锯齿的可能性较大。下图5即为一个牛 市锯齿形修正浪：
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图5：牛市锯齿形(牛市，原因是锯齿形是向下，与较大型趋势背道而驰)
c) 平台形 平台通常作为第4浪及B浪出现。这种型态的标签方式跟锯齿形一样， 即ABC，但子浪的组成方式则与锯齿形不同。锯齿形的分布为5-3-5，
而平台形的分布则为 3-3-5。A 浪只有 3 浪，即 A 浪较弱，因此 B
浪会
在A浪的起点附近或超过该处结束。C浪则一般会在收尾超出A浪的时
候结束。平台形有3种，分别是常态、扩张及强势。扩张平台实际上 比常态平台更为常见，而强势平台则较为罕见，如下图6所示。平台 修正浪出现在只要走势很强劲的时候，所以其前后有较大可能出现扩展的情况。
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图6：常态平台(左)、扩张平台(中)及强势平台(右)
d) 组合(复杂修正) 延长横盘（修正）走势是一种组合(也被称为复杂修正)的结果。复杂 修正是由2个或3个(但不超过3个)通过一个X浪连接的修正形态构成 的。通常第一及三个形态称为W及Y。在一个三重组合中，第五个形 态称为Z。下图7是一个双重组合复杂修正的例子：
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图7：双重锯齿形(由一个3浪走势(称为X浪)连接的2个锯齿形)。
运作中的艾略特波浪
采用艾略特波浪的人士往往会说：“这全都是关于5和3”。顺应同一 方向的5个波浪显示较大型趋势正迈向该方向，在交易中，掌握到较 大型趋势能够令交易者在市场的走势开始时抓住先机。
下图中可以看到英镑/美元2007年11月高位开始的波浪：
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由 2.1160 开始的跌势由 5 浪呈现，因此，交易者能够判断出下一个较大型的趋势将会是向下。这表示在见底前，最少会再出现一个 5浪跌势。在 5 浪跌势之后，英镑/美元将会在一个可能是平台或三角 形的修正形态之中横向延伸。每个方向仍然有向上的潜力。假设这是 一个平台形态，英镑美元将会穿越 2.04，然后转向走低，跌穿 1.9337(第 5 浪的价格极端)。单单使用波浪原则，我们就知道英镑美元很可能会先向上攀升，然后才会下跌，直至跌穿 1.9337 为止。
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