Turtle Soup Plus One交易策略

这是从《Street Smarts – 高概率短期交易策略》一书中翻译的第二种交易方法，这本书可以在这里下载英文版：forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1370&pid=14738
Turtle Soup Plus One方法适用于所有类型的市场和所有时间框架，交易原理是我们等待市场在特定周期内形成新高/新低后，在第二天交易反转。


卖出规则

• 市场创出 20 日新高
  之前的 20 天高点必须至少相隔 3 个交易日
  新高的收盘价（以第 1 天相比）必须至少等于或高于前 20 天的高点；
• 次日在20日前高点下方放置sell stop挂单，如果订单在第 2 天继续上涨，则交易未成交；
• 如果成交，止损设置在最近的D1高点上方；
• 在 2-6 个交易日内分批获利，并根据市场结构逐渐拉高止损以保护利润账户。
  

示例 1：

Turtle Soup Plus One交易策略

• 3 月债券价格创 20 日新高
  如果明天价格跌破20日前的高点，我们卖出；
• 开盘价117.09下方是我们的卖出，止损设置在 117.29，也就是前一天高点上方；
• 在接下来的两周内，价格推低至 111.50
  由于我们是短线交易者，我们将在下跌时分批退出，并根据市场结构不断移动止损，以锁定利润，2月4号价格一个大毛刺让我们过早出局，虽然错过了价格继续大跌，但我们仍然赚取部分利润。
  

示例 2：

Turtle Soup Plus One交易策略

• 1995年4月11日，大豆价格创出20天新高
  如果价格低于20天前高点（3 月 20 日），我们将卖出；
• 大豆价格在20 天前高点下方开盘，我们卖出
  止损于昨日高点604上方；
• 卖出后，价格在 4 天内大幅下跌了 25%
  请注意 4 月 13 日的急剧下跌，通过大跌之后，您脑中闪现的第一个念头是分批卖出并收紧止损，而不是盯着浮动的利润美滋滋，只有将浮盈获利了结，才是你赚到手的。
  

示例3：

Turtle Soup Plus One交易策略

• 收盘价高于前20 天高点；
• 挂单在前 20 天高点下方 473.75；
• 进场4 天后，价格下跌 12%。
  

示例4：

Turtle Soup Plus One交易策略

• 价格创出20天新高；
• 等待价格跌破20天前高点后，卖出
  止损最近的日图高点上方；
• 进场后，价格在接下来的几天下跌超过5个%
  

做多规则与做空相同，只是将方向调转

总结：
这种方法基于一个大的反转率，通常价格到达月图（约22个交易日左右）高低点后，会发生短期反转
这也是一种基于假突破的交易方法，假突破诱捕散户追高/追空，从而收割一波止损，跟进大玩家的聪明钱交易您将开启不一定的交易世界观。

• 你应该用旧数据回测，以增加这种方法的信心；
• 当您没有完全掌握该方法的优缺点时，不要进行真实交易；
• 关于威力社区的所有信息仅供参考，非交易推荐。您对自己的决策风险承担全部责任
  

祝您交易顺利！！！

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