外汇交易中的风险回报率——你真的做对了吗？

风险回报率是外汇交易必须了解的基本概念，但经常被误解。在本文中，我们将探讨 R:R 比率的概念
从个人经验来看，我想大多数人在交易初期都会对 R:R 比率有点着迷。
“我只有大约 30% 的胜率，但是，因为我设定了 1:5 的 R:R 目标，所以我可能会在 10 笔交易中输掉 7 笔交易。但仍然可以盈利。” 10 笔交易，如果每笔交易冒 100 美元的风险，那么：

• 损失= 100 美元 x 7 笔交易 = 700 美元
• 利润= 500 美元 x 3 笔交易 = 1,500 美元
• 总利润 = 1500-700 = 800 美元
  

虽然只有30%胜率，但是赚钱仍然不难！

虽然从技术上讲，上面的例子听起来不错，而且肯定有系统的交易者做到了这一点，但这并不是故事的全部。这可能会误导人们认为他们应该的每笔交易都设定为低风险高回报。

我们将详细探讨！

什么是风险回报比 (R:R)？
简单来说，风险回报比是您准备损失的金额与您想要赚取的金额之间的比率。
例如：

• 假设您的交易止损设置为300美元；
• 利润目标设置为900美元
• 则该笔交易的风险回报比为 300 / 900 = 1：3，即3R
  

在外汇交易中，您可以以点数而不是 $ 为单位指定 R:R 比率，但是，逻辑仍然完全相同。

关于 R:R 比率的一些常见误解

误区 1：您应该只以最优的风险回报比进行交易（比如 1:2 或 1:3）
脱离现实价格走势的主观高风报比，可能是交易者中比较常见的神话之一。

让我们回到本文开头示例中的理论，如果您的目标是更高的 R:R 比率，您只需要几笔获胜交易即可获利。
虽然这是真的，但这只是故事的一半！

有许多交易者的目标是每笔交易的回报较小，例如风险回报比为 1:0.5。但是，他们仍然赚钱，因为他们的胜率更高。
事实是，R:R 比率只是公式的一部分，您仍然需要研究胜率，这2样东西一起使您可以确定交易系统的预期回报（或“预期”） 。

为了便于可视化，请观察下图，该图显示了从长远来看赚钱的赢率和所需的 R:R 的比率之间的关系。

外汇交易中的风险回报率——你真的做对了吗？

您可以从图表中看到，胜率越低，所需的R:R比率就越高，反之高胜率系统所需的RR率就低。
作为交易者，当这两个因素结合在一起时，您真正应该瞄准的是系统的积极预期。始终如一地这样做，你会发现许多人所说的交易“优势”。


误区 #2：较高的 R:R 比率对您的交易心理而言更好/更差
另一个需要考虑的重要事情不仅是 R:R比率，还有你的系统是否适合你的心态。
例如，每笔高RR率的系统通常不会有高的胜率。如果您的胜率较低，那么您在统计上更有可能出现较长的连败。
下图显示了赢率可以预期的连败规模。在每个示例中，根据您系统的赢率，它显示了在 100 笔交易过程中您可能会获得多少连续亏损交易（概率为 50% 或更多）。

外汇交易中的风险回报率——你真的做对了吗？

如上表所示，如果您的赢率为 30%，那么您有合理的机会（实际上超过 50%）连续亏损 10 笔交易。
你认为你会对此有何反应？
在心情、情绪上，你能处理好这个问题并接受它作为你系统的一部分？并且仍然坚持你的规则和交易计划吗？或者，你认为这会让你质疑一切并可能犯更多错误吗？

有些人对此感到满意，但其他人更喜欢高胜率系统。关键是，您需要了解并有目的地调整它以最适合您自己的交易个性。


误区 3：一旦达到利润目标，您就应该关闭所有头寸
我有时会看到大多数交易者认为的另一条交易规则是在达到目标利润/回报时完全关闭交易头寸。
虽然这肯定是一种方法，并且可能适用于某些类型的系统（例如区间交易）。但是，这样做会自动限制您的利润。
许多人都知道始终使用止损单的基本交易原则。这样做的原因是为了限制您的下行风险（通常是您账户的 2%），以确保您可以单次交易亏损不会伤到您账户的元气，你可以留在游戏中。

从我的角度来看，利润目标正好相反，即你永远不应该限制你的利润增加。
根据我的经验，最赚钱的交易是当抓住趋势并利用它时。有时趋势会持续很长一段时间。没有什么比退出趋势交易更糟糕的了，只是持有，然后继续赚取 2、3、5 甚至 10 倍的原始利润！
突然间，1:2 甚至 1:3 的 R:R 比率似乎并不那么好！

我和许多交易者的首选方法是利润到达预定目标后，将一部分利润收入囊中，然后让剩余仓位继续从大趋势中获利。

有很多方法可以做到这一点，例如最常见的方法是在达到预定的 R:R 比率（例如 1:1）后退出一半头寸，让其余的继续运行。（现在可以使用追踪停止）。
您可以通过不同方式部分退出，但您需要对系统进行回测以找到最佳方法。最重要的是，您应该尝试参与正在发生的热门趋势！


结语
总之，风险回报率是外汇交易中的一个重要概念，请确保您正确使用它。

以下是我使用 R:R 比率的一些重要技巧：

• 不要完全关注 R:R 比率。
  相反，专注于拥有一个具有积极期望或投资回报率的系统。为此，您还需要了解您的胜率以及RR率之间的关系。
• 选择适合您个人心理的方法。
  您是否愿意连续输掉多笔交易以赢得这么大的RR率？还是您更喜欢小但更稳定的系统？
• 不要限制潜在利润。
  我建议制定一种扩展策略——在预定点退出部分头寸。如果交易趋势继续，让少部分头寸利润继续运行。
  

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