【视频】【外汇仔】新手交易策略实测｜用MACD + 200 EMA 能赚钱吗?｜5年数据、107次交易、三种损益比！

Hello 大家好
我用了五年数据、107次交易 以及三种不同的损益比 测试了一个在网上流传的MACD+200EMA交易策略,我希望透过这段片和大家分享这个策略的覆盘结果,今日的内容我会分为数个部分,首先我会跟大家讲解这个策略,以及它的买卖条件,然后会讲解我进行 Back Test时的规则,第三我们会各自看一个有效的买入及出例子,第四部分就是一起去看这个策略的覆盘结果,在这个部分你会知道过去五年,根据三种不同的损益比(Risk to reward ratio）,这个策略得出来的胜率及预则回报会是多少，最后一个部分我会和大家分享，我做完 Back Test之后对于这个策略的感觉，到底这个策略合不合乎逻辑，以及有没有进一步提升胜率的改善机会。

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在正式开始前，我要先做个免责声明，这段片是基于过往的数据，提供一个交易策略的实际表现给大家，目的只是作为教学用途，节省大家宝贵的时间，以及希望可以给到大家一些启发，这段片所提供的内容并不是一个交易建议，每个市场也有不同的特性，如果真的想将在这段片学到的知识，应用在真实交易的话,麻烦你自己做好功课在对应的市场自己做测试, 衡量及做好风险管理。


这个交易策略我其实在几个外国的 Youtube channel都看到过,他们都"声称"这个策略的胜率挺好,而且可以为我们带来不错的回报，所以我就很有兴趣自己试一试 做一做测试，到底这个策略实际上是不是真的那么利害。


这个交易策略会用到两个技术指标，分别是MACD及200EMA，MACD是一个很有名气的技术指标，广泛地应用于外汇或者股票市场， 相信很多朋友都听说过或者使用过的了，而200EMA在这个策略就扮演一个确认趋势和过滤的角色，我们只会做顺着趋势的交易，在这里我就不花时间去解释，MACD和EMA背后的原理了，日后会透过一个单独的教学影片详细地讲解，这个策略基本上是一个 MACD Crossover，即是俗称的金叉死叉，加上一些额外的条件去增加胜率。
买入的条件是：当MACD线即蓝色线，上穿信号线即橙色线，这个信号必须要在棒形图的零轴之下出现，同时价钱必须要在200EMA之上。
卖出的条件就相反，MACD线在棒形图的零轴之上下穿信号线，价钱同时要在200EMA之下。

每次进行 Back Test之前，我们都要设定一系列的规则，并且在整个过程内严格遵守，否则得出来的数据将会不成立，因为我们是基于历史数据去进行覆盘，亦即是我们拥有上帝的视角，我们会知道每单交易的结果是羸还是输，严守一套规则可以令我们保持一致性，同时确保我们不会被市况影响到中立性，我们需要保持绝对客观，根据订立的规则是赢就是赢输就是输，这样得出来的结果才有参考价值。

我用EUR/USD的图表去进行这次的 Back Test，欧元兑美元是全世界交易量最大的货币对，亦是一个很适合应用技术分析的市场。 另外我用四小时图的原因是，我想有一个较为宏观的测试，我希望知道这个策略在不同市况内的表现，例如升势、跌势和横盘震荡，当然 任何策略都可以套用于任何时间图。如果你是日内交易者或者短线交易者的话，你绝对可以在惯用的时间图做测试，但是太细的时间图未必可以完全可以反映到一个完整的市场循环，所以我建议你由大的时间图再去小的时间图做覆盘，会比较稳健及全面。

我总共测试了5年数据，由2015年8月13号开始到2020年8月12号，总共107次交易，每单交易我投入的风险固定为仓位的3%，作为一个交易者我们不应该，于单笔交易投入太大风险，3%是我个人认为可以接受的，止损点我会设置于上一次的 Swing High或者 Swing low，一再加10个Pips（点子）作为缓冲。
这次覆盘我会有三个不同的Risk to reward ratio作为止赚，我会分别记录1:1、1:2及1:3风险回报比的表现，意思就是我每冒1元的风险，我期待的回报分别是1元、2元及3元。
我们一起看头两次的交易例子。第一单是买入的例子，MACD线于零轴之下向上穿过信号线，价钱于200EMA之上，止损放在上一个 Swing Low（低点）加10个Pips，即是这里。止盈分别是1:1、1:2及1:3，这是一个成功的例子，三个损益比都成功地到达。
那我们就将这次交易记录在一张 Excel表格内，首先我们记录时间凌晨1点，日期是2015年8月20号，止损是114.3个点子，结果是成功达到1:1损益比的，所以我们就在这里输入114.3。
其他字段我设置了公式会自动计算
在另外两个记录12及1:3的分页做同件事，我们将刚才的资料复制过来，1:2都是成功达到的，所以结果这一栏我们会轮入114.3乘以2，即是228.6个点子。
轮到1:3的分页，都是一样复制过来，1143乘以3，即是342.9个点子，大家看到这里一次交易就赚了9%，好像很不错的，不断做的话不是会发达吗，先不用太武断我们看完最后结果再做判断也不迟。
因为首三次出现的都是买入信号，为左方便让大家看到卖出的例子，所以我跳至9月30号这里，首先MACD线在零轴之上向下穿过信号线，止损我们会放在上一个高点 再加10个点子作为缓冲，止盈同样分别是1:1、1:2及1:3。很可惜这次的交易是失败的，连最基本1:1的损益比也达不到。
同样我们记录在 Excel表格内，首先输入时间17:00，日期是2015年9月30号，止蚀是98.8个点子，结果是失败的 所以我们轮入负98.8。
同样1:2的分页也是这样做，
1:3也是

OK以上的事再重复105次就完成了。……

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免责声明： 视频作者并非金管局或证监会的持牌人，以上片段只属教学用途，并非任何交易建议、要约/ 邀约邀请。结构性产品的价格可以急升或急跌，投资者有机会蒙受投资的全盘损失，杠杆类产品亏损的金额可以超出本金，而过往的表现并非未来表现的指标，所以投资前作出风险评估，以及寻求专家的意见。

本视频转载自【外汇仔】的频道/watch?v=AjMxEgAn174

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