均值回归交易策略

您是否曾经注意到，即使在最强劲的趋势中，价格也总是会上下运动吗？这称为均值回归或价格回归至均值。
在本贴中，威力社区将带您了解什么是均值回归交易策略，以及如何使用它来发现高概率交易。

• 什么是平均回归交易？
• 均值回归交易与趋势交易
• 外汇市场的均值回归交易
• 最佳均值回归指标
• 基本均值回归策略
• 短线盘中均值反转策略
  

什么是平均回归交易？
当进行均值回归交易时，价格以将恢复均值为前提进行交易。
价格永远不会直线上升或下降，即使在最强劲的趋势中，价格的上涨或下跌都是交替运行的，例如; 在一个强劲的上升趋势中，价格急剧拉高后，一般会回撤然后再继续上升趋势。

在下面的示例中，价格呈强劲趋势，图表上附有200周期移动平均线。即使价格持续走高，仍然会回落到较低位置，然后再继续抬高。

均值回归交易策略

均值回归交易与趋势交易
作为趋势交易者，您寻找的是价格持续向同一方向发展。例如; 如果价格处于上升趋势中，则您希望顺着趋势的方向进行多头交易。
您可以使用许多不同的策略来进行趋势交易，但是前题是当前价格存在趋势。
当均值回归交易时，您正在寻找的是价格回撤的位置。这意味着，如果价格上涨的幅度更大，您的交易才会产生利润。


外汇市场的均值回归交易
均值回归策略是外汇市场中最受欢迎的策略之一，这是因为外汇交易通常具有相当高的杠杆，切换到小的时间周期，趋势总是存在的。
下面的图例显示，即使在某些难以置信的强劲上涨之后，价格仍继续回落至移动平均线的平均水平。
均值回归交易通常会具有较高的风险，因为您是逆小势进行交易。
您通常希望捕捉到价格的顶部或底部，以期望当价格扭转方向时获得利润。

均值回归交易策略

最佳均值回归指标
用于均值回归交易的最简单的指标之一是指数移动平均线。

均值回归交易策略

当两个移动平均线组合时，就可以寻找“交叉”信号，均线交叉是非常简单和高概率的均值回归交易设置。
请记住，使用移动平均线交叉时，不是寻找价格波动的大趋势，而是要寻找回落到均线的方向


基本均值回归策略
尽管许多交易员使用移动平均线交叉来趋势交易，但也可以用来寻找均值回归交易进场位。
最简单的方法是使用200和50周期移动平均线。
如下图所示；当50移动均线跌破200移动均线时，我们希望做多交易。
当50期移动均线回到200期移动均线上方时，我们希望获利。

均值回归交易策略

确保您避开波动性很大的市场，添加此策略。
最好的市场是那些上下波动较大且没有陷入震荡区间的市场。


短线盘中均值反转策略
这是一种具有高风险但也是高回报的均值回归交易策略。
通过这种短线盘中策略，您可以使用较小5分钟和15分钟时间范围。
关键是找到趋势强劲走高或走低的外汇对。
一旦您发现一个行情如此之大的市场，便可以使用简单的反转蜡烛K线形态（例如锤头组合）来设定入场时间并在价格恢复至均值时快速获利。

如下图所示，价格在形成锤子K线组合之前大幅下跌。然后价格回落至均值后，再大幅升高。
注意此锤子K线组合是在支撑位附近形成的，您可以通过配合关键水平位来增加使用该交易策略的胜率。

均值回归交易策略