像专业人士一样管理外汇交易风险

在外汇风险管理方面，一般的经验法则是预先确定一个人愿意冒险的总账户资产的最大百分比（例如，1％-3％）。这门学科的好处是双重的。首先，这可以防止任何单一交易发生“重大损失”，因为每个单独头寸的规模将被调整以防范亏损的的最大％风险。
其次，这种类型的纪律也可以防止在连败期间的重大损失，实际上，即使对于一些最成功/经验丰富的交易者来说，这也是不可避免的。

一旦确定了设置风险点数，就可以相应地计算仓位/手数。例如，我们假设我们的一笔交易建议带有47点风险（基于标准的100k手数）。
我们假设在任何单笔交易中设定风险最高为2％，总交易额为10000美元。这意味着交易亏损不会超过200美元（10000美元x 2％= 200美元）。这也意味着交易1标准手是不合适的，因为40点风险 x 每点点值10美元= $ 400总风险 ......这已经是每笔交易最大风险的两倍！
然而，通过将头寸规模调整为5个迷你手差不多就OK了。40点风险 x 每手点值10美金 x0.5手= 200美元风险 ...在假设的2％最大值范围内。

然后是风险回报率的问题。根据我的经验，风险/回报远远超过胜率，并且通常是决定是否进行交易的决定性因素。
不要误会我的意思，获胜百分比是很重要的，但胜率却并不能表明一个散户外汇交易人的成功表现如何。

最终发生的事情是我们陷入了追逐交易的正确性，而不是“成功”的值博率（也许是人类天生的）习惯。
因此，许多交易者倾向于快速获利以便“正确”或获得一个“胜利”，这也导致了一种习惯，即长期亏损交易。
这导致不利的风险回报率，相对于获胜百分比，一味追求胜率肯定会显着降低回报。
换句话说，有人可能会有一个看似令人印象深刻的80％胜率，但实际上会随着时间的推移而亏损。
相反，30％的胜率可能听起来非常令人沮丧，但可能非常有利可图。

考虑以下......
＃[80％胜率] x [3比1平均值。风险回报率= 20％回报率
＃[30％胜率] x [1比3平均值。风险回报率= 20％回报

我所知道的只有一种方法可以真正衡量交易成功......持续的盈利能力。这就是为什么制定风险/资金管理计划（以及遵循它的纪律）是任何成功战略的绝对必要部分。
否则，在我看来，持续盈利是不可能的。