使用Visual C ++ .NET构建自动交易系统

《构建自动交易系统》是任何开发专业算法交易系统的人必读的内容。它将设计功能和实时系统的所有方面都明确地逐步讲解。本书将成为严肃的专业.NET程序员在交易系统开发中的首选参考书籍。

CME和CBOT成员、伊利诺伊理工学院交易战略主管Russell Wojcik评价：“对于有兴趣开发自动或半自动交易应用程序的人来说，本书是一本很好的入门书。这本书涵盖了开发成功交易应用程序所需的编程知识。本书还作为开发更复杂的交易工具提供有用参考。“


在未来，自营交易和对冲基金行业将主要转向自动交易执行系统。实际上这已经发生了。
虽然有几本金融书籍提供了用于定价衍生品和执行数据计算的C ++代码，但没有一本从系统设计角度来讲这个主题。本书将分为两部分编程技术和自动交易系统（ATS）技术，并使用Microsoft Visual C ++ .NET从绝对的基础上教授金融系统的设计和开发。
MetaStock Visual C ++NET已被选为主要的金融系统编程语言，因为大多数交易公司和大型银行已经开发并继续使用ISO C ++和Visual C ++开发其专有算法。NET将为这些传统算法合并到工作系统中提供了最大的灵活性。
此外，.NET Framework和开发环境为交易系统的快速开发提供了最佳的库和工具。
本书的第一部分详细介绍了Visual C ++NET自动交易系统开发所需的编程知识，包括面向对象设计，委托和事件，枚举，随机数生成，计时和计时器对象以及数据管理。使用STL.NET和.NET集合。
此外，由于金融市场中的大多数遗留代码和建模代码都是在ISO C ++中完成的，因此本书深入探讨了与托管/非托管/ COM内存管理和互操作性相关的几个高级主题。
此外，本书提供了许多演示例子，说明了使用ADO.NET进行数据库连接以及对SQL和FIX以及XML /FIXML的广泛处理。

高级编程主题包括线程，套接字，以及使用C ++。
本书的第二部分解释了自动交易系统的技术问题和设计概念。具体而言章节致力于处理实时数据馈送，管理交易订单簿中的订单，位置选择和风险管理。
本书中包含.dll，它将模拟与广泛使用的行业API（Trading Technologies，Inc.s XTAPI）的连接，并提供测试位置和订单管理算法的方法。基于技术分析以及使用跨市场价差的做市系统，为市场准备系统提供设计模式。
由于所有章节都围绕着金融工程和交易系统开发的计算机编程，本书读者的受众群体有交易员，金融工程师，定量分析师，量化金融学生，甚至是经验丰富的程序员，解决围绕微软金融应用程序开发的技术问题，环境以及实时交易系统和工具的构建和实施。
*使用Microsoft Visual C ++ .NET从头开始教授金融系统设计和开发。
*提供了几十个示例，说明了本书中的编程方法
*章节，方程式，示例Excel电子表格，编程代码和交互式CDROM支持章节