外汇交易基本数学计算公式

对于普通人来说，数学从来就不是我们的强项。虽然仅使用数学公式进行交易的想法并不靠谱，但是交易外汇我们仍然需要搞懂一些基本的数学公式，有助于我们在外汇市场取得成功的概率，好消息是大多数与交易相关的数学概念实际上相当简单易懂，即使您并不擅长数学也无妨。


【外汇点值】
外汇的变动以点数计算。大多数外汇对都是看小数位后四位。日元是例外，JPY看小数点后第二位。

例如，如果欧元兑美元从1.3500上升至1.3550，那么EURUSD上涨了50个点。
如果美元/日元从99.00上升至99.90，那么USDJPY上涨了90个点。

不同的外汇货币对点值的大小也不同。我们通常举例以标准手数10万为单位，迷你手0.1是1万也叫10K；微型手0.01是1000单位也叫1K

外汇点值数学计算公式：点值=1点/汇率X交易量

以下举例EUR/USD的点值计算
1点= 0.0001
基础货币：欧元
汇率：1.3500
交易规模：100000（1手）
欧元点值= 0.0001/1.3500X100000
=7.4欧元


举例USD/JPY的点值计算
1点=0.01
基础货币：美元
汇率：99.90
交易规模：100000（1手）
日元点值=0.01/99.90X100000
=10.01美元


举例GBP/CHF的点值计算
1点=0.0001
基础货币：GBP
汇率：1.5500
交易规模：100000（1手）
英镑兑瑞郎点值=0.0001/1.5500X100000=6.45英镑


【外汇保证金和杠杆】
外汇新手往往对保证金和杠杆有点傻傻分不清，虽然保证金和杠杆有相关系，但专业外汇交易者应该搞懂区别并精研究。

外汇是什么？
杠杆使交易者能够使用较小资金来交易更大的头寸。（融资这个词大家不陌生吧，就是外汇融资杠杆，从平台商借资金）

什么是外汇保证金？
外汇保证金是您在平台商建立头寸使用的资金。


外汇杠杆数学计算公式：
杠杆=头寸大小规模/账户本金
举例：您决定交易10万美元的头寸。您的交易账户中只有5000美元。所以您账户的外汇杠杆是：杠杆= 100000美元/5000美元  = 20倍。也就是说您的真实外汇杠杆是50倍。


举例同样决定交易10万美元头寸，但您的交易本金中有10000美元。所以您使用的外汇杠杆是：杠杆=100000美元/10000美元  = 10倍。也就是说您的真实杠杆是10倍。


美国经纪商杠杆上限为50倍，而现在欧盟（包括英国）外汇杠杆上限为30倍，其他塞浦路斯、澳大利亚什么的监管可能提供高达500、2000倍，但杠杆是柄双刃刀，放大利润的同时，潜在亏损也在放大，所以重要的是适合自己。

【头寸大小】
确定交易手数大小是您交易外汇时最重要也是最基本的计算之一，在您考虑交易任何商品之前，您应该预先计算出适合自己的手数大小（头寸规模）。

最简单有效的头寸计算方法是使用固定策略。使用此策略您在任何单笔交易中最多可能承担交易账户的？％，一般建议单笔交易最大风险为2％左右可以有较好的风险回报比。

确定了您交易原意承担的风险大小，接下来研究最合理的止损，您可以查看最近的波峰谷底、支撑和阻力位配合其它技术指标 设置合理的止损位。

下一步是确定外汇点值。上面已经研究了如何计算外汇点值，然扣您就可以计算交易的仓位大小。


以下是Position Sizing头寸大小数学计算公式：

当前账户资金X单笔交易风险/进场和止损之间的距离X点值


举例：账户资金：100000美元
每笔交易风险固定2％
进场和止损间的距离为80点
每点价值10美元
100000X0.02/80X10=25

25指的是25K，即0.25手


【盈亏预期】
盈亏预期是交易者最重要的因素之一，简而言之交易预期是根据您的平均赢利百分比，平均赢利和平均损失在每笔交易中可预期的平均利润或亏损。

以下是交易预期的数学公式：
（赢利％ X 平均赢利大小） - （亏损％ X 平均损失大小）

使用趋势跟踪系统更仔细地研究这个问题。通常趋势跟踪系统往往具有较低的赢率，但与平均损失相比平均获胜相对较大。

系统类型：趋势跟踪
赢率：35％
平均赢利交易：1200美元
平均亏损交易：400美元

交易交易=（0.35 X 1200） - （0.65 X 350）=192$

因此，35%趋势跟踪系统的交易预期为192美元，这是每笔交易的平均预期利润。


现在让我们研究平均值预期策略。平均值预期策略往往具有较高的赢率，而平均的赢利和亏损有些相似。

系统类型：平均值预期
赢率：60％
平均赢利交易：575美元
平均亏损交易：525美元

预期交易=（0.6 X 575）-（0.40 X 525）=135美元

平均值系统的预期为135美元，这也是每笔交易的平均预期利润。


许多交易者在评估交易系统时犯了只想赚钱的错误。基于Expectancy公式的数学计算赢率只是一部分，您还必须考虑系统的平均盈利和平均亏损以真正实现系统的优势。

外汇交叉盘数学计算
不知您是否留意到不论交易多种货币实际上它们的价格变动是有关系的，例如，如果您持有欧元美元、英镑兑美元和澳元兑美元，您可能认为这是3个不相关的头寸，但事实上您只持有一个兑美元的大头寸。

要更好地理解这一点，您必须知道货币相关性是什么以及它如何影响您的投资组合中的整体风险。

货币相关性是衡量不同货币对如何相互关联的统计指标。货币相关性可以是正相关，也就是2个交易品种同向运动，货币相关性可能是负的，这意味着两个交易货币对在反向运动。最后货币相关性还可以是中性的，这意味着两种货币对之间没有毛线关系。

货币相关性背后的数学计算公式可能非常复杂，因此不会在本文深入研究。但其实不需要知道详细的数学计算公式，因为市场上有许多货币相关工具可以方便地进行相关性分析。大多数货币相关工具以表格形式呈现。

以下摘要提供了一种快速简便的方法来解释货币相关表的值。

0到0.2 - 没有相关性
2至0.4 - 低或弱相关
4到0.7 - 中等相关
7至0.9 - 高或强相关
9到1.0 - 非常强的相关性
请记住，正值表示对在同向运动，而负值表示它们具有反向关系。

最大亏损（Max Drawdown）
作为交易员，我们知道我们将失去交易并且它们是交易的自然部分。但重要的是要了解我们的策略在历史上的最大亏损程度，以便我们能够对未来股权损失方面的预期有所了解。

从本质上讲，做交易亏钱简直是必然的。我们可以计算最大亏损的值。

以下是计算最大亏损的数学公式：

最大亏损=汇价峰值-汇价峰谷/汇价峰值


举例：假设您账户本金为100000美元，交易盈利到150000美元后，您的帐户净值又降至80000美元，最后又盈利至170000美元。

您的最大亏损=150000-80000/$150000=46.6％

您的最大亏损（Max Drawdown）为46.6％。

出金后帐户可抗风险就越低，因为随着您的出金，恢复所需的回报变得越来越大。

我们来看看下表：

资本损失（％）收益需要恢复（％）

5         5.3

10         11.1

20         25

30         42.9

40         66.7

50         100


如您所见，最大亏损或资金亏损越大，恢复所需的百分比就越高。例如，您亏了50％，想要恢复之前的水平 您需要赚取100％的收益。这就是为什么进行小头寸交易的重要性，可以将资金回撤控制在在可接受的水平。


【暴仓】
冒昧地猜测大多数外汇新手要么从未考虑过暴仓风险，要么他们有真正了解过暴仓是怎样计算的。

外汇新手暴仓的概率高得吓人，没有钱还玩什么？有的交易者认为暴仓意味着本金全部亏完，但事实是不同平台商规定的强制平仓百分比是不同的，可能是25％、50％、75％100％、或平台商想设置的任何水平。

外汇暴仓计算公式：暴风险=（（1-Edge）/（1+Edge））^账户本金

其中Edge为Win％的概率。



那么，让我们来看看一个几乎没有利润的策略，看看我们如何能够大大降低这种策略的风险状况。我们将使用以下假设并将其插入到模拟演练。

获胜概率：45％
胜利：损失率：1.30
风险金额：5％
交易次数：300
迭代次数：1000（将运行的模拟次数）
损失等级％：40％（我们预定的破产点）
基于以下假设，该策略将面临约58％的暴仓风险（达到40％的亏损水平）。（如果你在模拟上点击计算，它将再次运行模拟，因此ROR数字可能会有所不同）

那么，如果我们想将风险降至2％以下，那么我们能控制的因素是风险金额。
好的，其它变量不变，除非我们将风险调整为2.5％。那么暴仓风险实际上从大约58％下降到大约20％。虽然有所改善，但仍不低于我们2％的目标。那么将风险金额调整为1.25％。那看起来像赢家。我们的破产风险徘徊在2％左右，因此基于此，我们只能使用每笔交易1.25％的头寸，以达到交易该系统的ROR低于2％。

虽然上面的示例使用2％值说明了暴仓的概念，但它可以最好地寻求找接近0的暴仓风险。


【计算利润因素】
利润因子衡量您的交易系统或策略的盈利能力。它是与系统性能相关的最简单但有用的指标之一。

利润系数可以通过以下两种方式之一计算：

利润因素=总赢额交易/总亏损交易
利润系数=（赢率X平均赢）/（损失率X平均损失）

利润系数小于1意味着交易策略是一种失败的策略。

利润因子为1至1.50意味着交易策略适度盈利

利润因子为1.50至2.0意味着交易策略是高利润的

利润率高于2意味着交易策略非常有利可图。

我们来看一个例子：

获胜概率：55％
平均赢：500美元
平均损失：350美元
利润系数=（.55 x 500）/（。45 x 350）= 1.75
该系统的利润系数为1.75，是一种高利润的交易策略。



获胜概率：45％
平均赢：650美元
平均损失：550美元
利润系数=（。45 x 650）/（。55 x 550）= 0.97
该系统的利润系数为0.97，这意味着这是一种失败的策略。


【R倍数】
R Multiples的概念最初由着名心理学家Van Tharp博士提出。R多个听起来像一个深奥的术语，但它相当简单易懂。

R Multiple主要衡量特定交易的风险回报。R代表风险，通常表示为1R（交易风险）。与您的风险相比，R的倍数是您的奖励。因此，例如3R交易，仅仅意味着对于您正在承担的每个风险单位，您的潜在利润是风险的3倍或3R。

正如您可以通过使用R倍数看到的那样，它允许我们标准化我们的风险度量并轻松衡量交易的风险概况。

例子：
50点止损和100点目标的交易是2R交易。
具有70点止损和210点目标的交易是3R交易。
具有120点止损和60点目标的交易是0.5R交易。

通过将风险与奖励相结合并使用R倍数，我们可以快速轻松地评估交易设置的可行性和潜在的收益。

除单一交易活动外，您还可以使用R倍数。例如，R Multiples可用于表示投资组合业绩，最大亏损以及其他相关交易指标。基本上，您可以从1个风险单位的角度查看这些指标。

例子：
如果你冒险 每笔交易500美元，在年底您的交易利润等于20,000美元，那么您的年度业绩表示为40R。
如果你冒险 每笔交易250美元并获得3000美元的亏损，那么亏损可以表示为12R。


概要
我们已经讨论了与外汇交易相关的外汇数学计算公式。您了解这些简单的数学公式越多，也许有助于提高您的风险管理技能和交易能力。