[Oanda]程式交易_移动平均线HMA的设定方法说明与MT4的外汇自动程式交易编码教学

HMA是2005年由Alan Hull发明的移动平均线。

其特征是移动平均线的周期设置的越长，线条越平滑，也就更加容易避免假讯号。

而另一方，如果想避免与实际价格的延迟或乖离时，把周期设短也是一种有效的方法。

在MT4中默认的移动平均线中也有追求平滑的SMMA(Smoothed Moving Average)以及越近期影响力越大的EMA(Exponential Moving Average)等多种有名的平均线。

HMA是以WMA(Weighted MA)为基准所计算。

在HMA中所使用的WMA是指MT4中的LWMA(Linear Weighted Moving Average)。

以下为计算公式:

• HMA（周期：P）
• ①pHMA＝WMA(周期：P÷２)ｘ２－WMA（周期：P）
• 周期：P的一半的WMA的2倍数值减去期间：P的WMA。
• ②①中所计算的数列的周期：P的平方根的WMA为HMA。
• HMA=WMA（周期P的平方根、pHMA）
  

从下图可以看出与SMA和EMA相比，HMA的反应非常迅速。

图）黄色:HMA 蓝色:SMA 红色:EMA

[Oanda]程式交易_移动平均线HMA的设定方法说明与MT4的外汇自动程式交易编码教学

HMA源代码）

初始设置
WMA虽然使用LWMA，
但是输入input ENUM_MA_METHOD Method=MODE_LWMA;的话也可以选择EMA。

1. #property indicator_chart_window
   
2. #property indicator_buffers 2
   
3. #property indicator_color1 clrWhite
   
4. #property indicator_color2 clrGold
   
5. #property indicator_width1 1
   
6. #property indicator_width2 3
   
7. #property indicator_type1 DRAW_LINE
   
8. #property indicator_type2 DRAW_LINE
   
9. input int period=13;
   
10. input ENUM_MA_METHOD Method=MODE_LWMA;
    
11. datetime TimeOld=Time[0];
    
12. double pHMA[],HMA[];

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缓冲设置
计算时虽然会制作成pHMA，但是，使用DRAW_NONE可以不显示。

1. void OnInit(){
   
2. SetIndexBuffer(0,pHMA);
   
3. SetIndexStyle(0,DRAW_NONE);
   
4. SetIndexBuffer(1,HMA);
   
5. }

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首先计算pHMA，然后使用iMAOnArray计算HMA

1. int OnCalculate (const int rates_total,
   
2. const int prev_calculated,
   
3. const datetime& time[],
   
4. const double& open[],
   
5. const double& high[],
   
6. const double& low[],
   
7. const double& close[],
   
8. const long& tick_volume[],
   
9. const long& volume[],
   
10. const int& spread[])
    
11. {
    
12. int i,limit=Bars-IndicatorCounted();
    
13. for(i=limit-1;i>=0;i–){
    
14. pHMA[i] = iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,(period/2),0,Method,PRICE_CLOSE,i)*2
    
15. – iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,period ,0,Method,PRICE_CLOSE,i);
    
16. }
    
17. for(i=limit-1;i>=0;i–){
    
18. HMA[i]=iMAOnArray(pHMA,0,MathSqrt(period),0,Method,i);
    
19. }
    
20. return(0);}
    

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当使用短期MA时，可以使用HMA来获得平滑且快速的反应。


问：HMA的特征为何?
答：其特征是移动平均线的周期设置的越长，线条越平滑，也就更加容易避免假讯号。
而另一方，如果想避免与实际价格的延迟或乖离时，把周期设短也是一种有效的方法。

问：WMA的计算公式为何?
答：以下为计算公式:
HMA（周期：P）
①pHMA＝WMA(周期：P÷２)ｘ２－WMA（周期：P）
周期：P的一半的WMA的2倍数值减去期间：P的WMA。
②①中所计算的数列的周期：P的平方根的WMA为HMA。
HMA=WMA（周期P的平方根、pHMA）

原文转自：OANDA官网

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