ETF中的套利 - 嘉盛集团官方[转载]
<div><br></div><div>我们今天来聊一种利用不同市场的价差,通过低买高卖的投资方式套利</div><div>近年来,随着全球资本市场的联通和开放,跨市场,跨投资品种的交易越来越多</div><div>其中涌现出了大量的潜在套利机会</div><div>比如,近年来非常热门的ETF套利,以及ETF跨市场套利等等</div><div>ETF净值随一篮子股票的价格波动而波动</div><div>而ETF交易价格,实际呢是由市场的供需,也就是交易来决定的,净值只是一个参考</div><div><br></div><div>学过经济学投资原理的朋友,一定知道一个基本原理,叫做价格围绕价值上下波动,交易价格并非永远高于净值</div><div>那么,如果当市场交投清淡,使得基金交易价格低于基金净值的时候,潜在的套利机会自然也就来了</div><div><br></div><div>这其中的逻辑是怎样的呢?</div><div>当我们以低于ETF基金净值的价格,买入基金的时候,就相当于我们手中已经持有了,等同于基金净值的一揽子股票的权益</div><div>简单来说,实际上就是打折买了股票</div><div>而由于ETF基金采用的是t+0交易制度,那么接下来呢,我们可以选择在当天赎回基金,从而获得一揽子股票</div><div>那么请注意啊,这个时候我们手中持有的股票的价格,可是没有打折过的股票的价格</div><div>那么,如果我们再把这些股票卖掉的话,实际上,不就正好完成了一次打折买入,原价卖出的动作了嘛</div><div>那么折扣的价格自然就成为了我们的利润</div><div>这就是ETF套利</div><div><br></div><div>以上为仅为个人了解,仅供参考</div><div><br></div><iframe src="//player.bilibili.com/player.html?aid=897022579&bvid=BV1QA4y1Z7gG&cid=734500582&page=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true" height="433" width="100%"> </iframe>
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